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上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要
发布日期:2021-11-23 16:41   来源:未知   阅读:

  》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年1月1日至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估值与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构  中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构  华泰证券股份有限公司(华泰证券) 基金管理人的股东、基金代销机构  柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东  苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东  华泰联合证券有限责任公司(华泰联合证券) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司  华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金  注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 注:本报告期本基金与关联方未进行股票交易。 权证交易 注:本报告期本基金与关联方未进行权证交易。 应支付关联方的佣金 注:本报告期本基金无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 134,367.80 239,087.63  其中:支付销售机构的客户维护费 - -  注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提,计算方法如下:H=E×0.50%÷当年天数H为每日应支付的管理人报酬E为前一日的基金资产净值基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 26,873.54 47,817.51  注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提,计算方法如下:H=E×0.10%÷当年天数H为每日应支付的托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 销售服务费 注:本期和上年可比期间均无数据。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期,基金管理人未投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日   持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例  上证中小盘ETF联接基金 2,599,377.00 41.7292% 2,522,795.00 34.8975%   由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国银行 478,516.28 2,821.28 959,265.83 11,513.39  注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项。 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别:股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  601375 中原证券 2016年12月20日 2017年1月3日 新股流通受限 4.00 4.00 2,724 10,896.00 10,896.00 -  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  600649 城投控股 2016年12月6日 重大资产重组 20.34 - - 7,736 104,119.07 157,350.24 -  600406 国电南瑞 2016年12月29日 重大资产重组 16.63 - - 7,300 108,395.35 121,399.00 -  601168 西部矿业 2016年12月19日 重大资产重组 7.83 - - 9,528 71,909.46 74,604.24 -  600654 中安消 2016年12月14日 重大资产重组 17.43 - - 3,937 130,546.36 68,621.91 -  600797 浙大网新 2016年10月27日 重大资产重组 18.00 2017年1月6日 16.20 3,762 50,211.82 67,716.00 -  600673 东阳光科 2016年11月15日 重大资产重组 7.29 - - 8,954 77,655.36 65,274.66 -  600655 豫园商城 2016年12月20日 重大资产重组 11.42 - - 5,053 81,197.45 57,705.26 -  600161 天坛生物 2016年12月6日 重大资产重组 39.40 - - 1,425 43,035.25 56,145.00 -  600687 刚泰控股 2016年7月25日 重大资产重组 16.42 2017年1月18日 16.38 3,100 51,282.73 50,902.00 -  600151 航天机电 2016年11月11日 重大资产重组 10.97 - - 4,600 61,012.60 50,462.00 -  600711 盛屯矿业 2016年12月19日 非公开发行股票 7.02 - 7.38 6,031 48,779.22 42,337.62 -  600171 上海贝岭 2016年12月14日 发行股份购买资产 14.05 2017年2月16日 14.90 2,900 53,308.70 40,745.00 -  600645 中源协和 2016年12月13日 重大资产重组 26.80 - - 1,490 74,768.32 39,932.00 -  600855 航天长峰 2016年11月8日 重大资产重组 28.89 - - 1,234 39,188.42 35,650.26 -  600626 申达股份 2016年12月15日 重大资产重组 13.69 2017年1月12日 - 2,589 37,979.21 35,443.41 -  600875 东方电气 2016年12月9日 发行股份购买资产 10.79 - - 3,171 50,284.75 34,215.09 -  600859 王府井 2016年9月27日 重大资产重组 16.28 - - 1,856 34,741.37 30,215.68 -  600807 天业股份 2016年11月21日 重大资产重组 13.73 - - 2,200 25,586.00 30,206.00 -  600537 亿晶光电 2016年12月27日 筹划重大事项 7.43 2017年1月13日 8.17 4,020 27,602.70 29,868.60 -  601005 重庆钢铁 2016年6月2日 重大资产重组 2.52 - - 9,800 38,264.23 24,696.00 -  600551 时代出版 2016年11月28日 重大资产重组 20.32 - - 1,200 22,794.44 24,384.00 -  603308 应流股份 2016年11月24日 重大资产重组 21.92 2017年2月14日 21.92 995 24,184.90 21,810.40 -  600636 三爱富 2016年5月9日 重大资产重组 13.86 - - 1,498 23,061.13 20,762.28 -  603169 兰石重装 2016年11月24日 重大资产重组 13.36 2017年3月21日 14.32 1,400 23,521.05 18,704.00 -  603986 兆易创新 2016年9月19日 重大资产重组 177.97 - - 83 1,930.58 14,771.51 -  注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元,无债券作为质押。 交易所市场债券正回购 注:截至本报告期末2016年12月31日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元,无债券作为质押。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)基金申购款 于2016年,本基金申购基金份额的对价总额为3,891,771.22元,其中包括以股票支付的申购款3,653,916.00元和以现金支付的申购款237,855.22元(2015年,本基金申购基金份额的对价总额为488,312,479.53元,其中包括以股票支付的申购款441,105,259.50元和以现金支付的申购款47,207,220.03元)。 (2)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为22,702,176元,属于第二层次的余额为1,224,818.16元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次30,912,203.39元,第二层次2,718,263.58,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 23,926,994.40 98.04   其中:股票 23,926,994.40 98.04  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 478,516.28 1.96  7 其他各项资产 106.14 0.00  8 合计 24,405,616.82 100.00  注:股票投资包含可退替代款估值增(减)值 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 600900 长江电力 33,042 418,311.72 1.73  2 600276 恒瑞医药 7,118 323,869.00 1.34  3 600015 华夏银行 26,700 289,695.00 1.20  4 601009 南京银行 18,721 202,935.64 0.84  5 600795 国电电力 58,900 186,713.00 0.77  6 601939 建设银行 33,629 182,941.76 0.76  7 601899 紫金矿业 53,232 177,794.88 0.74  8 601099 太平洋 34,112 175,676.80 0.73  9 600585 海螺水泥 10,000 169,600.00 0.70  10 600019 宝钢股份 25,420 161,417.00 0.67  注:1.股票明细不包含可退替代款估值增(减)值。 2.投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600015 华夏银行 320,704.00 0.94  2 600795 国电电力 188,480.00 0.55  3 601901 方正证券 178,057.00 0.52  4 600585 海螺水泥 175,938.00 0.52  5 600690 青岛海尔 166,340.00 0.49  6 601669 中国电建 150,586.00 0.44  7 600010 包钢股份 144,448.00 0.42  8 600660 福耀玻璃 129,850.00 0.38  9 600606 绿地控股 121,079.00 0.35  10 601919 中远海控 108,741.00 0.32  11 600900 长江电力 107,852.00 0.32  12 600061 国投安信 103,143.00 0.30  13 600018 上港集团 98,063.00 0.29  14 600150 中国船舶 88,911.00 0.26  15 600153 建发股份 78,057.00 0.23  16 600682 南京新百 76,792.00 0.23  17 600666 奥瑞德 76,326.00 0.22  18 600978 宜华生活 72,439.00 0.21  19 600297 广汇汽车 71,258.00 0.21  20 600879 航天电子 69,286.00 0.20   累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 601377 兴业证券 276,535.20 0.81  2 600011 华能国际 173,291.65 0.51  3 601901 方正证券 169,568.60 0.50  4 600029 南方航空 161,760.05 0.47  5 600100 同方股份 147,415.10 0.43  6 600547 山东黄金 146,883.24 0.43  7 601727 上海电气 145,254.76 0.43  8 600660 福耀玻璃 133,046.41 0.39  9 601788 光大证券 125,170.70 0.37  10 600485 信威集团 110,653.71 0.32  11 601198 东兴证券 109,585.00 0.32  12 601919 中远海控 105,513.30 0.31  13 601106 中国一重 85,505.12 0.25  14 601179 中国西电 65,005.85 0.19  15 600545 新疆城建 44,257.96 0.13  16 600067 冠城大通 43,393.19 0.13  17 601099 太平洋 43,059.93 0.13  18 600875 东方电气 38,734.66 0.11  19 600185 格力地产 37,367.40 0.11  20 600340 华夏幸福 36,364.92 0.11  注:不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效,占比计算采用期末基金资产净值。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,900,262.45  卖出股票收入(成交)总额 5,201,466.31  注:不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除太平洋证券股份有限公司(601099)外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 太平洋证券股份有限公司2016年10月24日发布关于收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的调查通知书(沪证专调查字2016485号)的公告,对其保荐的IPO申报企业龙宝参茸股份有限公司,中国证监会决定对龙宝参茸立案调查。作为龙宝参茸的保荐机构,公司将全面配合中国证监会的调查工作,同时严格按照监管要求履行信息披露义务。目前公司的经营情况正常。 对该股票投资决策程序的说明: 根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 1.28  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 104.86  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 106.14   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  578 10,777.10 4,373.00 0.07% 3,625,411.00 58.20%  目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 项目 持有份额(份) 占总份额比例  本基金联接基金 2,599,377.00 41.73%   期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 徐钧 108,134.00 1.74%  2 陈密 107,800.00 1.73%  3 钟鸣 100,000.00 1.61%  4 郭秀琴 100,000.00 1.61%  5 张家泰 100,000.00 1.61%  6 薛成奇 96,700.00 1.55%  7 沈曙明 96,295.00 1.55%  8 郝晋华 82,000.00 1.32%  9 刘飞跃 67,900.00 1.09%  10 王秀芬 65,240.00 1.05%  注:前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注:本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年1月26日)基金份额总额 348,427,447.00  本报告期期初基金份额总额 7,229,161.00  本报告期基金总申购份额 1,000,000.00  减:本报告期基金总赎回份额 2,000,000.00  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  本报告期期末基金份额总额 6,229,161.00   重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年11月24日,经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、李亦宜女士为公司董事。 2016年11月24日,经公司董事会选举贾波先生为公司董事长,任职时间自2016年12月14日起。 2016年11月24日,经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。 2016年12月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。  基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了7年的审计服务。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。   基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国泰君安 2 9,958,922.71 100.00% 9,275.03 100.00% -  注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件:1)具有相应的业务经营资格;2)诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚;3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内,基金未新增专用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  国泰君安 45,085.00 100.00% - - - -   华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年3月29日

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